您現在的位置:233網校>銀行從業資格考試>初級《法律法規與綜合能力》>學習筆記

2019年銀行從業考試《法律法規》易錯點整理(3)

來源:233網校 2019年7月20日

1、內部評級法:內部評級法分為初級內部評級法和高級內部評級法。二者的區別在于,初級內部評級法下,銀行自行估計違約概率,但要根據監管部門提供的規則計算違約損失率、違約風險暴露和期限。高級內部評級法下,銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露和期限。

2、 風險價值法。風險價值(VAR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。目前常用的風險價值模型技術主要有三種:方差—協方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

3、標準法是將市場風險分為利率、股票、外匯、商品以及期權風險,銀行根據監管機構提供的系數,分別計算交易賬戶利率產品和股票產品頭寸的特定風險和一般市場風險,以及交易賬戶與銀行賬戶外匯產品(包括黃金)與大宗商品的市場風險。此外,針對期權產品,銀行還需要計算期權風險。市場風險資本要求等于上述五種風險資本要求之和。

4、 內部模型法核心是以風險價值為指標來度量市場風險,并在此基礎上確定資本要求。內部模型法應涵蓋的風險因素包括利率風險、股票風險、匯率風險、商品風險,以及能有效反映與上述四大類別市場風險相關的期權性風險、基差風險和相關性風險等風險因素。商業銀行采用內部模型法,其最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和。

相關推薦:

2019年銀行從業資格考試報名時間及入口

2019年銀行從業考試章節習題、模擬試題、歷年真題在線測試

2019年銀行從業取證方案:90%核心考點解析,重難點鞏固提升,課程免費試聽>>

重庆时时开奖直播软件
登錄

新用戶注冊領取課程禮包

立即注冊
app下載
意見反饋 返回頂部